Cholesky 分解とCPUとGPU：その１

SDPARA では ScaLAPACK を用いて Cholesky 分解を行っている。これを効率良く並列処理するために以下のようなアルゴリズムを採用している。LU 分解とCholesky 分解は似ているようで異なるが、それでは全く異なるかというとそうでもなく LU 分解のプログラムを再利用して Cholesky 分解を作ることも可能である。この場合でも行列積の速さが全体に大きな影響を持っている。